なぜ個人投資家ばかりが市場撤退を余儀なくされるのでしょうか？
その理由は簡単です。
我々、個人投資家と機関投資家の違いを思い浮かべるとその答えは出てきます。
・ 情報収集能力の違い
・ 資金力の違い
・ 投資技術の違い
この３つが三大要素として挙げることが出来ます。
これら、情報収集、資金力、投資技術の中で、
もしも我々個人投資家が機関投資家に対抗出来るとすれば、
この投資技術しかないのではないでしょうか？
これであれば、「スキル・経験」という、努力でカバー出来るからです。
逆に言えば、これ以外で機関投資家に勝るのは不可能に近いのです。
ですから、私はこれまで、自分自身がそうであったように個人投資家が生き残る手段としてシステムトレードによる投資を唱えてきました。
システムトレードとは、売買についてすべて過去の数学的な統計分析から決定し、機械的に取引する売買のトレード手法のことです。
実を言うと、それほど素晴らしいトレードシステムを使用している訳ではありません。
綿密に作り込まれたロジックであるとか、目新しい発想のロジックを組み込んであるとか、そういう訳ではないのです。
むしろ、非常にシンプルなシステムを使用しています。
その方が最適化が行われていない分、息の長いシステムとなるのです。最適化とは、カーブフィッティングとも呼ばれていて検証結果が良くなるように売買ロジックを調整することです。
この最適化を行いすぎると、ただ単に過去に対して都合の良いようにロジックを調整しているだけですので、未来においては有効でない場合が多くなります。
実は、全く同じロジックのトレードシステムを使用したとしても、勝ち組トレーダーと負け組トレーダーに分かれてしまうことを。
もちろん、使用するデータも同じです。
と、お話しするとあなたは「そんなはずはない！そんな使う人によって結果が違うのだったら、システムトレードとは言えないだろ！」と、思うかもしれません。
しかし、残念なことにこれは、事実なのです。
三大不安要素
ドローダウンへの不安
連敗の不安
オーバーナイトの不安
これらの不安を取り除く。
つまり、なるべく、損益の波が大きくなく、又、オーバーナイトを行わなくても利益を伸ばすことの出来る、精神的な負担の少ないシステムを運用すれば、その全てが解決するのです。
